萬丈高樓從地起售電公司別只盯著增值服務基礎的購售電業(yè)務做好了嗎？

2017-10-25 09:16:32 能源生態(tài)圈　點擊量：評論 (0)

在我國新一輪電力改革的背景下，大量售電公司作為全新的市場主體參與到了電力市場中。然而現(xiàn)階段由于各種因素，售電公司的實際生存空間有限。除了發(fā)掘和開展各種增值服務以外，如何在基礎的購售電業(yè)務上做到更好

雙向差價合同的價格由雙方談判決定，根據(jù)市場預期，可高可低。假如一個是零售電商，一個是發(fā)電方，雙方協(xié)議好將來某一個時期價格。在下面這個圖示合同里，定好價格是每兆瓦小時45澳元。再約定電量，通常是5兆瓦或10兆瓦。差價合同的參數(shù)基本包括時間段、協(xié)議價格和合同電量。

如果合同約定的時間是明年1月份，等到明年1月份，如果實時的電價比最初合同定的價格高，那么這時電力市場的價格減去合同價格的差價(圖中45澳元之上的灰色柱狀)，乘上10兆瓦，就是發(fā)電方每小時給售電方的應付款。如果實時電價低于合同價格，則反過來是售電方給發(fā)電方補償差價(圖中45澳元之下的紅色柱狀)。一個月下來，差價合同的收入與支出抵消實時電價的波動，其凈結果是這10兆瓦在1月份的平均價是合同每兆瓦小時45澳元，而不是實時電力市場的平均價。這就基本給基荷電廠提供了一個可預知的相對穩(wěn)定的收入。因為基荷電廠有很大一部分穩(wěn)定的電量，將合同電價定得比電廠短期邊際高一點就有助于收回固定成本。發(fā)電企業(yè)參與市場競爭，希望能夠固定這個價格，這樣就有一定的把握能保證每年開工資、交貸款和營運開支。當零售商進入市場后，它與客戶確定好銷售價格卻面臨購電成本的不確定性，也會有降低市場風險的需求。雙向差價合同的作用就是讓發(fā)電方和售電方都可以規(guī)避實時電力價格風險。

單向差價合同也是常見的交易品種，有些發(fā)電企業(yè)愿意簽單向差價合同是因為這對機組的可靠性要求很高。這項工作主要由調(diào)峰電廠承擔。因為對機組的可靠性要求很高，平時需要檢修，調(diào)試好機組，夏季或冬季高負荷導致電價升高的時候，機組在十幾分鐘內(nèi)就可以發(fā)滿，這就是調(diào)峰電廠的收益特點。

在實時電價在電力市場競爭中形成的情形下，可能出現(xiàn)高價的幅度、頻度以及持續(xù)時間都有極大不確定性，特別是受天氣影響很大。調(diào)峰電廠的收入很大程度上是未知的。另一方面，實時電力價格攀高對零售電商的購電成本造成上升壓力。如上圖所示，調(diào)峰電廠與零售電商協(xié)商交易一個單向差價合同。這個合同有一個很高的啟動價格每兆瓦小時300澳元。只有當實時電力價格超過啟動價格時，調(diào)峰電廠需為零售電商補償差價，即超過300澳元的灰色柱狀部分。為了獲得差價補償，零售電商需付給調(diào)峰電廠一定的“保險金”。圖中底部每兆瓦小時8澳元的紅色柱狀就是無論實時電價是否高于合同啟動價格零售電商每個小時的應付款。在實時電力市場沒有單設容量市場的情形下，這樣交易就實現(xiàn)了容量價值。不過這是在電力金融市場實現(xiàn)的。電力金融市場單向差價合同的價格便是調(diào)節(jié)調(diào)峰電廠的市場價值。如果兩三年實時電力市場也不出現(xiàn)高價，那么零售電商對單向差價合同需求不旺，容量的價格會走低，反之亦然。

電力現(xiàn)貨市場的Merit-Order效應

在一個邊際成本決定市場價格的電力市場中，這種低邊際成本將無限壓低市場整體的價格水平，這稱之為“merit-order”效應(優(yōu)先次序效應)。

由于缺乏以成本為基礎的競爭市場，這種市場的視角在我國還難以找到對應。我們以德國風電發(fā)展的效應來說明。德國地區(qū)平均意義上的躉售電價水平，在2008年之后，從60歐元/兆瓦時以上，一路下跌，到現(xiàn)在，平均已經(jīng)不到40歐元/兆瓦時，也就是3-4歐分/度的水平，在某些時段時不時出現(xiàn)負的電價水平。

從下圖上周德國電力現(xiàn)貨價格曲線可以看出，現(xiàn)貨市場的價格波動非常厲害，所以售電公司必須要做的工作就是現(xiàn)貨市場價格預測。

(2017年第41周德國電力供需和現(xiàn)貨價格曲線)

那么，如何進行電力現(xiàn)貨價格預測?有很多算法模型可以解決此問題，國際上已經(jīng)有很成熟算法。而國內(nèi)推行現(xiàn)貨市場最大的難點之一是沒有可靠的歷史數(shù)據(jù)進行分析預測。

所以售電公司提前備戰(zhàn)現(xiàn)貨市場需要提前對用戶數(shù)據(jù)進行采集，提前布局用戶側(cè)用能數(shù)據(jù)監(jiān)測，才能在現(xiàn)貨市場真正開始的那一刻，利用數(shù)據(jù)積累進行較精準的價格預測。所以未來售電公司報價策略并不是指真正意義上的策略設計、人為判斷，而是大數(shù)據(jù)的比拼以及巧妙運用數(shù)據(jù)模型做更精準的價格預測

當然影響現(xiàn)貨市場電價有以下多方面因素，是售電公司需要考慮的：